富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)
項目(05/17)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	8.33	10.64	15.12	22.84	18.28
Sharpe	1.26	0.4	0.11	0.12	0.11
Alpha	1.86	0.6	0.35	0.16	0.37
Beta	0.52	0.64	0.79	0.94	0.9
R-squared	0.84	0.65	0.86	0.9	0.81
與指數相關係數	0.9176	0.8075	0.9293	0.9479	0.8996
Tracking Error	7.81	7.9	6.75	7.4	8.19
Variance	5.78	9.43	19.04	43.46	27.85

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)	16.61	0.4	0.64	10.64
同投資類型平均	13.73	0.34	0.75	12.06
同投資類型排名	60/225	57/225	135/225	145/225
同投資區域平均	11.95	0.46	0.75	10.32
同投資區域排名	68/404	136/404	246/404	198/404
同投資標的平均	21.02	0.35	0.58	25.02
同投資標的排名	803/1729	661/1729	1348/1729	1289/1729

富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)-年報酬率比較表
	2023	2022	2021	2020	2019
年化標準差	13.16	20.15	10.12	28.14	12.08
Beta	0.66	0.8	0.64	0.91	0.77
Sharpe Ratio	0.2659	-0.1881	0.4351	0.0174	0.6609
Treynor Index	1.5343	-1.3725	2	0.1544	3.0028
Jensen Ratio	0.132	0.1367	0.5858	-0.4433	1.0618
Informaton Ratio	-0.1895	0.1088	-0.3382	-0.0788	0.3974